Die Folgen von „Basel IV“ – eine quantitative Untersuchung - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

23. Mai 2018: Die Folgen von „Basel IV“ – eine quantitative Untersuchung

Die Folgen von „Basel IV“ – eine quantitative Untersuchung
In unserer Studie „Die Folgen von Basel IV“ analysieren wir die Auswirkungen des „Basel IV“-Reformpakets auf die risikogewichteten Aktiva (RWA) auf die deutschen Top 16-Banken (sogenannte „Musterbank“). Die Quantifizierung der Effekte erfolgte mit der Unterstützung unserer Mitgliedsinstitute DekaBank, DZ BANK, Bayern LB, Helaba, LBB, LBBW, NORD/LB und apobank. Unser Ziel ist es, die starke Belastung deutscher und europäischer Institute im Vergleich zu Instituten anderer Herkunft aufzuzeigen.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Basel IV einen Anstieg der risikogewichteten Aktiva von 23 Prozent auslösen wird. Das ist maßgeblich mehr als das vom Baseler Ausschuss anvisierte Ziel von nicht mehr als 10 Prozent. Für die Top 16-Banken in Deutschland führt dies zu einem Rückgang der harten Kernkapitalquote um 2,8 Prozent-Punkte auf 12,2 Prozent und damit auf das Niveau von 2015. Besonders stark schlägt sich zudem der Output-Floor nieder, er sorgt bei der Musterbank für einen Auftrieb von mehr als 11 Prozent risikogewichteter Aktiva.

Das ursprüngliche Ziel der Regulatoren, keinen signifikanten Anstieg der risikogewichteten Aktiva auszulösen, ist damit verfehlt. Jetzt wird es bei der Umsetzung darum gehen, die Nachteile für europäische Institute so gering wie möglich zu halten. Insbesondere die Langfristkultur in Deutschland könnte Schaden hieraus nehmen. Die neuen Regelungen des Baseler Ausschusses für das Handelsbuch (FRTB) in der EU sollten erst umgesetzt werden, nachdem die Arbeiten des Baseler Ausschusses abgeschlossen sind. Weiterhin sollte die EU-Auswirkungsstudie unter Berücksichtigung aller „Basel IV“-Regulierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Sofern die Auswirkungsstudie eine signifikante Mehrbelastung bestätigt, muss die europäische Umsetzung von Basel IV maßvoll erfolgen, so dass den Besonderheiten des europäischen Bankenmarkts Rechnung getragen wird. Beispielsweise könnte der Output-Floor in der EU angepasst werden.

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