Positionspapier: Maßgeschneiderte Basel-III-Umsetzung für Europa notwendig - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

10. Oktober 2018: Positionspapier: Maßgeschneiderte Basel-III-Umsetzung für Europa notwendig

Positionspapier: Maßgeschneiderte Basel-III-Umsetzung für Europa notwendig
Am 7. Dezember 2017 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die noch ausstehenden Standards zur Basel-III-Finalisierung (Basel IV) veröffentlicht. Diese sollen ab dem 1. Januar 2022 angewendet werden und müssen nunmehr in EU-Recht überführt werden.

Die Auswirkungsschätzungen des Baseler Ausschusses und der EBA zeigen, dass die europäischen Banken als Verlierer aus der Reform hervorgehen. Während die Kapitalanforderungen weltweit etwa gleichbleiben, liegt der Mehrbedarf an Kernkapital für EU-Banken gemäß einer ersten Auswirkungsschätzung der EBA bei durchschnittlich 12,9 Prozent. Der Baseler Ausschuss hat damit sein selbst gestecktes Ziel, die Kapitalanforderungen nicht signifikant (d. h. um nicht mehr als 10 Prozent) anzuheben, für Europa verfehlt.

Eine Studie des VÖB, die die Folgen von Basel IV untersucht, stellt für deutsche Institute ebenfalls eine überproportionale Belastung durch Basel IV fest. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Risikoaktiva (RWA) durch Basel IV für deutsche Top-16-Banken (sogenannte „Musterbank“) um 23 Prozent steigen. Als wesentlichen Treiber der RWA-Erhöhung identifiziert die Studie den Output-Floor, der einen Anstieg um 11 Prozentpunkte ausmacht.
Aufgrund der unverhältnismäßig hohen Belastung der europäischen Institute fordern wir insbesondere, die Auswirkungen des Output-Floors in der EU zu begrenzen. Daher treten wir zum einen dafür ein, dass die Standardansätze als Grundlage der Floor-Berechnung risikosensitiver ausgestaltet werden. Dies würde im Einklang mit dem Ziel des Baseler Ausschusses stehen. Zum anderen sollten die aus dem Output-Floor resultierenden RWA-Erhöhungen bei 10 Prozent gedeckelt werden (sogenannter Cap). Die aus gutem Grund in der EU-Bankenverordnung (CRR) verankerten Ausnahmen von den Baseler Vorschriften (EU-Ausnahmen) sollten dringend beibehalten werden – beispielsweise der Unterstützungsfaktor für kleine und mittelgroße Unternehmen (Art. 501 CRR).

Publikationen

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VÖB-Zinsprognose- Spektrum

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Das Zinsprognose-Spektrum des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, umfasst verschiedene Prognose-Ansätze, die eine breit fundierte Einschätzung der zukünftigen Zinsentwicklung ermöglichen. mehr

VÖB-Aktienmarkt- Prognose

19. September 2018: VÖB-Aktienmarkt-Prognose September 2018

Die Aktienexperten der VÖB-Mitgliedsinstitute Manfred Bucher (BayernLB), Joachim Schallmayer (DekaBank), Markus Reinwand (Helaba), Marius Schad (HSH Nordbank), Uwe Streich (LBBW) & Volker Sack (NORD/LB) stellen ihre Erwartungen für die Aktienmärkte vor. mehr