Auf dem Weg zu Basel IV - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

26. Februar 2016: Auf dem Weg zu Basel IV

Unter dem Stichwort „Basel III – Regulatory Reform“ überarbeitet der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht insbesondere die Standardansätze zur Bemessung der bankaufsichtlichen Kapitalanforderungen für die verschiedenen Risikoarten sowie den Anwendungsbereich für bankinterne Bemessungsverfahren.

Die Vorschläge zur Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes wurden nochmals wesentlich verändert. Unserer Forderung entsprechend sollen externe Ratings doch wieder als Grundlage der Risikogewichtung herangezogen werden. Für die Bemessung des operationellen Risikos schlägt der Baseler Ausschuss einen neuen Standardansatz vor; der Basisindikatoransatz sowie der fortgeschrittene Messansatz (AMA) werden abgeschafft. Die Überarbeitung der Handelsbuchvorschriften ist abgeschlossen.

Der Ausschuss plant zudem, für die mit bankinternen Verfahren ermittelten Eigenkapitalanforderungen eine Mindesthöhe im Verhältnis zu den Standardverfahren festzulegen („Floor“). Der Vorschlag für die aus den internen Bemessungsverfahren herauszunehmenden Forderungsklassen ist sehr weitgehend und stellt die Zukunft interner Verfahren insgesamt in Frage.

Darüber hinaus ist der Baseler Ausschuss mit einer Überarbeitung der Eigenmittelanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch beschäftigt und will im laufenden Jahr Vorschläge für die Unterlegung von Forderungen an Staaten vorlegen.

Das Reformpaket des Baseler Ausschusses führt zu dramatisch ansteigenden Kapitalanforderungen. Zwar hat der Ausschuss betont, die Gesamtkapitalanforderungen nicht systematisch anheben zu wollen. Dies erscheint ohne grundlegende Anpassungen der Vorschläge jedoch kaum möglich.

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