Basel IV: Operationelles Risiko und Kapitalanforderungen - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

Basel IV: Operationelles Risiko und Kapitalanforderungen

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht überarbeitet unter dem Stichwort „Basel IV“ die Standardansätze für das Kredit- und Marktrisiko sowie für das operationelle Risiko. Unserer Forderung entsprechend sollen externe Ratings nunmehr doch wieder als Grundlage der Risikogewichtung im Kreditrisikostandardansatz herangezogen werden. Der Basisindikatoransatz sowie der Fortgeschrittene Messansatz (AMA) zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen im operationellen Risiko sollen abgeschafft werden.
Der Ausschuss plant zudem, die nach den Standardansätzen ermittelten Kapitalanforderungen als „Floor“; das heißt als Untergrenze auch für die Institute einzuführen, die ihre Eigenkapitalanforderungen anhand interner Verfahren ermitteln. Im Rahmen von Basel IV soll im Jahr 2016 auch die künftige bankaufsichtliche Behandlung von Forderungen an Staaten diskutiert werden. Ein vorläufiger Konsens besteht offenbar dahingehend, dass kein Staat mehr ein Risikogewicht von null Prozent erhalten soll.
Wir lehnen eine mögliche systematische Erhöhung der Kapitalanforderungen durch die neuen Standardansätze ab. Eine „Floor“-Systematik muss so gestaltet sein, dass Anreize für die Verwendung interner Verfahren erhalten bleiben. Bei den Überlegungen zur künftigen bankaufsichtlichen Behandlung von Staatsforderungen müssen die Rückwirkungen auf die Finanzierung der öffentlichen Haushalte berücksichtigt werden. Jede Regelung bei den Zentralstaaten schlägt auch auf die Gebietskörperschaften durch, in Deutschland also auf Länder und Kommunen. Um Verwerfungen zu vermeiden, sollte man behutsam vorgehen. Notwendig ist für uns in jedem Fall ein langsames Hineinwachsen in mögliche Anforderungen, dass heißt angemessene Übergangsfristen und ein Bestandsschutz.

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