Beurteilung der Risikotragfähigkeitskonzepte - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

21. November 2017: Beurteilung der Risikotragfähigkeitskonzepte

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat sich Anfang September 2017 zur Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (RTF-Konzepte) geäußert. Diese Notwendigkeit ergebe sich aus den signifikanten Veränderungen in der europäischen Aufsichtsstruktur und Aufsichtspraxis durch die neue Rolle der EZB im Rahmen des SSM und die SREP-Leitlinien der EBA. Bei der Neuausrichtung habe sich die Aufsicht an den Erwartungen der EZB zum Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) der bedeutenden Institute (Significant Institutions, SI) orientiert, die auf der Mehrjahresplanung des konsultierten SSM-Leitfadens beruhen.
Gleichzeitig würden die Erwartungen der EZB an weniger bedeutende Institute (Less Significant Institutions, LSI) antizipiert. Damit werde insbesondere sichergestellt, dass die Vorgehensweise bei den Instituten, die der unmittelbaren deutschen Aufsicht unterstehen, im Einklang mit der harmonisierten Vorgehensweise innerhalb des SSM steht. Die Fortführung der bisherigen „Going-Concern-Ansätze“ ist bis auf weiteres zulässig, sofern der für die Erfüllung der verbindlichen aufsichtlichen Kapitalanforderungen notwendige Teil der Risikodeckungsmasse inklusive des SREP-Zuschlages nicht im Konzept berücksichtigt wird.
Im Anschluss an die Konsultation hat sich am 21. November 2017 das Fachgremium MaRisk mit den Stellungnahmen befasst. Wir gehen davon aus, dass die BaFin Anfang Dezember 2017 einen zweiten Entwurf zur Konsultation stellen wird. Der neue Leitfaden wird voraussichtlich Anfang 2018 veröffentlicht.

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