EU-weiter Stresstest 2016 - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

1. März 2016: EU-weiter Stresstest 2016

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 24. Februar 2016 die finale Methodik und die makroökonomischen Szenarien des diesjährigen EU-weiten Stresstests veröffentlicht.

Dieses Jahr sind 51 Institute vom Stresstest betroffen. Für jene bedeutenden und direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigten Institute, die nicht unter den von der EBA initiierten Stresstest fallen, führt die EZB parallel einen eigenen Stresstest durch. Dieser folgt der gleichen Methodik, trägt aber der geringeren Größe und Komplexität dieser Institute Rechnung. Mit den Stresstests wird die Widerstandsfähigkeit der Banken anhand eines makroökonomischen Basis- sowie eines Stressszenarios getestet. Das Basisszenario spiegelt die von der Europäischen Kommission angenommene gesamtwirtschaftliche Entwicklung innerhalb des Stresstest-Zeithorizontes von drei Jahren (2016 bis 2018) wider. Das vom Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) entwickelte Stressszenario hingegen unterstellt eine deutlich ungünstigere Entwicklung und beinhaltet das Schlagendwerden von verschiedenen systemischen Risiken, die der ESRB derzeit als größte Gefahren für die Stabilität des EU-Bankensektors einschätzt.

Dem Bottom-Up-Ansatz folgend sind die Institute dazu aufgefordert, die Szenarien zu projizieren und die institutsspezifischen Auswirkungen auf die Risikogrößen selbst zu ermitteln. Diese Ergebnisse werden von der EZB mithilfe einer eigenen Top-down-Stresstestarchitektur auf Plausibilität geprüft. Die Stresstest-Ergebnisse zielen dieses Jahr nicht auf das Erreichen einer festen Kapitalschwelle ab, sondern fließen in die diesjährige Beurteilung der institutsspezifischen Kapitalausstattung innerhalb des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ein. Veröffentlicht werden die Ergebnisse im dritten Quartal 2016.

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