Überarbeiteter Standardansatz für das operationelle Risiko - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

9. Oktober 2014: Überarbeiteter Standardansatz für das operationelle Risiko

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat am 6. Oktober 2014 ein Konsultationspapier veröffentlicht, mit dem die Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen für das operationelle Risiko neu geregelt werden soll. Der Ausschuss schlägt vor, den Basisindikator- und den Standardansatz durch einen „überarbeiteten Standardansatz“ zu ersetzen. Demnach soll für die vergangenen drei Geschäftsjahre jeweils ein Geschäftsindikator errechnet werden, der sich aus einer Zinskomponente, einer Dienstleistungskomponente und einer Finanzkomponente zusammensetzt. Der Dreijahresdurchschnitt dieser Geschäftsindikatoren soll anschließend mit einem Koeffizienten gewichtet werden.
Dieser Faktor soll nach ersten Vorschlägen in Abhängigkeit von der Höhe des Geschäftsindikators zwischen 10 und 30 Prozent liegen. Wir erwarten, dass die Eigenkapitalanforderungen für große Banken deutlichen ansteigen werden (um bis zu 100 Prozent), wogegen kleinere Institute entlastet werden. Besonders deutlich wird der Anstieg für die Institute ausfallen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit hohe Provisionserträge oder –aufwendungen beziehungsweise hohe Betriebseinnahmen oder -ausgaben ausweisen.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Dienstleistungskomponente des Geschäftsindikators im Gegensatz zur Zins- und Finanzkomponente der Bruttobetrachtung unterliegen soll. Hier sollte der Baseler Ausschuss dringend nachbessern. Ebenso sollte der überarbeitete Standardansatz so ausgestaltet werden, dass sich risikoreduzierende Maßnahmen positiv auf die Höhe der regulatorischen Kapitalanforderungen auswirken.

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