Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

19. Oktober 2017: Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Im Mai 2015 hatte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Leitlinien zur Behandlung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) veröffentlicht. Diese Leitlinien konkretisieren die Anforderungen des Artikels 98 Absatz 5 der EU-Bankenrichtlinie (CRD), der die Berechnung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung von 200 Basispunkten vorschreibt.
Zur Umsetzung der EBA-Leitlinie soll das bisher anzuwendende Rundschreiben 11/2011 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) neu gefasst werden. Zu diesem Zweck hat die BaFin am 19. Oktober 2017 eine Konsultation gestartet.
Darüber hinaus hat die EBA ihre Leitlinie bereits wieder überarbeitet und die Neufassung Ende Oktober 2017 zur Konsultation gestellt. Die Überarbeitung soll einer teilweisen Umsetzung des Standards des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zum IRRBB aus April 2016 in der EU dienen, und ab dem 31. Dezember 2018 Anwendung finden. Die Vorgaben des Baseler Ausschusses zum IRRBB werden im Rahmen der laufenden Überarbeitung der CRD in europäisches Recht übersetzt.
Durch die Überarbeitung der EBA-Leitlinie wird somit – ohne regulären EU-Gesetzesprozess – eine zeitlich vorgezogene Anwendung der Vorgaben erwirkt. Darüber hinaus erfordert die Überarbeitung der EBA-Leitlinie eine zeitnahe erneute Anpassung des BaFin Rundschreibens, welche aus unserer Sicht zu unnötigem Aufwand in den Instituten führt.

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